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MAC 复权K线

读取多周期 K 线,支持服务端复权和自动分页。

客户端 端口 协议 / 实现 返回类型
MacClient 7709 0x122E list[MacBar]

调用签名

MacClient.get_stock_kline(market: int, code: str, period: Period=Period.DAILY, start: int=0, count: int=800, times: int=1, adjust: Adjust=Adjust.NONE, *, bar_time: str=BAR_TIME_START) -> list[MacBar]

参数

参数 类型 默认值 含义
market int 必填 MAC 市场编号;A 股常用 0=深、1=沪。板块等品种请沿用枚举/列表返回的市场号,不与 ExMarket 混用。
code str 必填 服务器证券/合约/指标代码;保留前导零,大小写遵循标的列表。A 股传六位裸代码。
period Period Period.DAILY Period 枚举;常用 DAILY、MIN_1、MIN_5、MONTHLY 等。枚举存在不代表全部服务器都有对应数据。
start int 0 记录起始偏移,通常从 0 开始;偏移方向与分页范围见本页说明。
count int 800 请求记录条数;单页还是总数及上限见本页说明,不代表服务器承诺返回足额。
times int 1 周期倍数,配合 Period.MINS / DAYS / SECONDS 使用;常规周期保持 1。
adjust Adjust Adjust.NONE Adjust.NONE=不复权、QFQ=前复权、HFQ=后复权;服务端是否支持取决于品种。
bar_time str BAR_TIME_START "start" 保留起点时间;"end" 对已知分钟周期移到右端点。日线不移动;范围接口另有限制。

使用示例

示例代码用于展示调用方式。

from eltdx.mac import MacClient, Period, Adjust

with MacClient() as client:
    result = client.get_stock_kline(1, "600519", period=Period.MIN_5, count=100, adjust=Adjust.NONE, bar_time="end")
    print(result)

分页、单位与限制

start=0 为最新一段;每页最多 700 条,高层将更旧的页前插,最终按旧到新返回。count 是总条数。bar_time="end" 只移动已知分钟周期。Period.SECONDS 是协议可表达的周期,不承诺所有主机服务秒 K。QFQ 结果出现非正/非有限价格时会再查不复权数据;仅当配置 xdxr_provider 且重算有效时替换,否则保留原始复权结果,不保证兜底成功。

返回字段

MacBar

字段 Python 类型 含义与口径
datetime datetime 服务器日期时间,无时区;时间起止口径见调用参数。
open float 开盘/周期起值。
high float 区间最高值。
low float 区间最低值。
close float 最新/周期结束值;宏观为报告值、基金可能为净值。
vol float 服务端数量原值;不同市场和品种的数量单位需单独核对。
amount float 服务端金额字段;EX K 线的特殊映射见对应页面。
float_shares float 协议流通量字段,保持原值,未统一股/万股口径。

来源与相关文档

签名与行为依据当前仓库 src/eltdx/mac/client.py 及对应命令解析器;本页未标注实测的市场覆盖不作线上成功承诺。