每日涨跌停价¶

按当前交易日的上一根不复权日线收盘价、当日权息事件和市场规则计算涨跌停价格。

项目	内容
调用	`client.helpers.daily_price_limits(codes=None, trade_date="YYYY-MM-DD")`
返回	`DailyPriceLimitTable`
数据来源	`0x052d` 不复权日线 + `0x000f` 当日权息 + 本地市场规则

输入参数¶

参数	是否必填	说明
`codes`	否	股票代码或代码列表；不传时计算全部 A 股
`trade_date`	是	目标交易日 T，支持 `YYYY-MM-DD`、`YYYYMMDD`、`date` / `datetime`；非交易日会报错

返回字段¶

DailyPriceLimitTable 包含 codes、rows 和 count。每行 DailyPriceLimit 至少包含以下关键字段：

字段	含义
`full_code`	完整股票代码
`trade_date`	计算目标日 T
`name`	证券名称；代码表没有名称时为 `None`
`pre_close_trade_date`	实际采用的上一根有效日线日期；停牌时可能早于自然日 T-1
`pre_close`	经过当日权息调整后的 T 日除权参考价
`pre_close_source`	参考价来源，例如 `kline_unadjusted` 或 `kline_unadjusted+capital_changes`
`limit_up_price` / `limit_down_price`	计算出的涨停价 / 跌停价
`limit_ratio_pct`	使用的涨跌幅比例
`limit_rule`	使用的规则，例如 `main_10pct`、`st_main_10pct`、`ipo_first_5_days`
`limit_status`	`normal`、`missing_pre_close` 或 `no_price_limit`

示例¶

from eltdx import TdxClient

with TdxClient(timeout=3) as client:
    table = client.helpers.daily_price_limits(
        ["sz000001", "sh600000"], trade_date="2026-08-28"
    )
    for row in table.rows:
        print(row.full_code, row.limit_up_price, row.limit_down_price)

这是指定 T 日的本地计算结果。接口先找该股票在 T 日之前最近一根不复权日线；停牌期间没有日线时，会继续向前找最近一根实际成交日线，并把真实日期写入 pre_close_trade_date。找不到日线就返回 missing_pre_close，不会改用实时快照。若 T 日发生除权除息，会先用 0x000f 的标签 1 事件把该收盘价换算为除权参考价，再套用 T 日规则。2026 年 7 月 6 日起，主板 ST/*ST 与普通主板一样为 10%；创业板/科创板为 20%，北交所为 30%。上市后前 5 个交易日通过 ipo_date 计算并标记为无涨跌停价。

真实返回样本¶

真实返回 JSON · DailyPriceLimitTable（1 条节选）

采样标的sz000001

返回类型DailyPriceLimitTable

真实采样；涨跌停价由不复权日线、当日权息和当前市场规则在本地计算。

{
  "codes": ["sz000001"],
  "rows": [
    {
      "full_code": "sz000001",
      "trade_date": "2026-08-17",
      "pre_close_trade_date": "2026-08-14",
      "name": "平安银行",
      "pre_close": 11.2,
      "pre_close_source": "kline_unadjusted",
      "limit_up_price": 12.32,
      "limit_down_price": 10.08,
      "limit_ratio_pct": 10.0,
      "limit_rule": "main_10pct",
      "limit_status": "normal"
    }
  ]
}