调用方法与解析字段手册¶
想快速知道某个方法怎么传参、底层走哪个接口、返回对象里有哪些常用字段，就看这里。
更底层的命令 payload、offset 和原始字段说明见 COMMANDS_7709.md。只想查模型字段总表时看 FIELD_REFERENCE.md。
通用约定¶
| 约定 | 说明 |
|---|---|
code |
支持 sz000001、sh600000、bj920001 这类完整代码；部分场景也支持只传六位代码并自动推断市场 |
market |
市场，常用 sz、sh、bj，也可用 0、1、2 |
include_raw |
是否保留原始 payload / record hex，用于抓包对照和协议字段排查 |
refresh |
部分 Helper 支持；用于跳过对应的内存缓存重新请求服务端，是否可用以具体方法签名为准 |
full_code |
返回模型属性，等于 exchange + code |
*_raw |
协议原始值或原始 bytes，主要用于排查解析 |
*_milli |
毫厘价格，通常 price = price_milli / 1000 |
volume |
成交明细、分时、K 线里大多按“手”理解，具体字段以对应模型说明为准 |
A 股常用业务封装¶
以下入口位于 client.helpers，是对现有原生接口的组合和标准化，不新增协议号：
| 方法 | 用途 |
|---|---|
latest_stock_list() / latest_stocks() |
最新 A 股结构化代码表 |
latest_st() / st() |
按代码表名称筛选 ST/*ST |
latest_suspended() / suspended() |
用 0x053e 状态位 0x20 扫描当前停牌 |
daily_share_capital() / daily_shares() |
财务快照 + 统计资源生成每日股本 |
daily_price_limits() / stock_daily_price_limits() |
按不复权日线、当日权息和市场规则生成当前交易日涨跌停价 |
realtime_rank() / stock_realtime_rank() |
0x054b 分类行情标准化榜单 |
buy_sell_strength() |
0x051b 买卖力道序列 |
volume_comparison() |
0x051b 成交对比序列 |
limit_ladder() / stock_limit_ladder() |
当前封板/触板连板天梯 |
theme_strength_rank() / stock_theme_strength_rank() |
按个股题材聚合连板强度 |
board_quotes(category="概念") |
指定分类的板块自身行情，默认概念板块 |
board_member_quotes(board_code) |
指定板块的当前有效成分股行情 |
板块接口的资料准备、缓存和字段说明见板块行情和板块成分股行情。
客户端入口¶
TdxClient(...)¶
真实 7709 行情客户端。默认创建时即对普通 43 台和专用 35 台两组主站合并去重测速，阻塞等待结果并分别缓存排名；显式 host / hosts 只替换普通组。测速不建立业务连接或握手，probe_hosts=False 可跳过。进入 with、手动 connect() 或首次普通请求时建立普通池连接；集合竞价和资金流向各自在首次请求时建立专用池连接，并按 heartbeat_interval 自动保活。同一客户端生命周期内不再自动测速；内存及自定义非池化 transport 不触发测速。
from eltdx import TdxClient
with TdxClient(timeout=3) as client:
quote = client.helpers.full_quotes("sz000001")
| 参数 | 含义 |
|---|---|
host |
单个主站，例如 "116.205.183.150:7709" |
hosts |
多个主站，客户端按顺序尝试 |
timeout |
单次 socket 请求等待秒数 |
pool_size |
连接池连接数 |
probe_hosts |
是否在创建客户端时测速并缓存两组主站排名 |
heartbeat_interval |
自动心跳间隔秒数；传 None 关闭 |
TdxClient.from_hosts(...)¶
显式使用连接池创建客户端，适合长时间运行或多请求场景。
with TdxClient.from_hosts(pool_size=2, probe_hosts=True, timeout=3) as client:
quotes = client.helpers.full_quotes(["sz000001", "sh600000"])
TdxClient.in_memory()¶
内存客户端，主要给单元测试和示例使用，不连接真实主站。
连接和会话¶
client.connect() / client.close()¶
connect() 打开普通主站池的业务连接并完成握手，不重新测速，也不预热集合竞价或资金流向池；close() 释放所有已经创建的池。多数情况下直接用 with TdxClient(...) as client: 即可。
client.ping()¶
检查客户端是否可用。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 返回 | 字符串，内存客户端返回 "pong" |
| 底层 | transport 层健康检查，不对应具体行情字段 |
client.session.handshake()¶
连接握手，对应 0x000d。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| 无 | 不需要业务参数 |
| 返回字段 | 含义 |
|---|---|
server_datetime |
服务端日期时间 |
session_minutes_1 / session_minutes_2 |
服务端返回的交易时段分钟信息 |
server_date_1 / server_date_2 |
服务端日期 |
server_name |
主站名称 |
product_tag |
产品标识 |
unknown_time_1_raw / unknown_time_2_raw |
原始时间相关字段 |
flags_raw / tail_control_raw |
原始控制字段 |
raw_payload |
原始 payload |
client.session.heartbeat()¶
心跳保活，对应 0x0004。真实 socket 默认后台自动发，业务代码一般不需要手动调。
| 返回字段 | 含义 |
|---|---|
reserved |
保留字节 |
server_date_raw |
原始日期 |
server_date |
解析后的日期 |
raw_payload |
原始 payload |
代码表¶
client.codes.count(market)¶
查询某个市场的完整代码表条数，对应 0x044e。这个数字不限于 A 股，还包括 B 股、ETF、指数、债券及主站代码表中的其他证券代码。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
market |
sz、sh、bj |
| 返回 | 含义 |
|---|---|
int |
该市场完整代码表条数 |
只统计 A 股时使用 client.codes.a_share_count(market)；要具体代码时直接使用 client.codes.all(market)，不需要先调用 count()。
client.codes.list(market, start=0, limit=1600)¶
分页查询代码表，对应 0x044d。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
market |
市场 |
start |
从第几条开始 |
limit |
本页最多取多少条 |
client.codes.all(market)¶
自动分页拉取某市场全量代码表。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
list[SecurityCode] |
代码表记录列表 |
SecurityCode 字段 |
含义 |
|---|---|
exchange / market_id |
市场前缀和市场编号 |
code / full_code |
六位代码 / 完整代码 |
name |
证券名称 |
multiple |
协议价格换算相关倍数 |
decimal |
小数位 |
previous_close_price |
昨收参考价 |
volume_ratio_base |
量比相关基础值 |
category |
本地派生品种分类，如 a_share、b_share、etf、index |
category_reason |
分类规则说明 |
board |
本地派生板块，如主板、创业板、科创板、北交所 |
board_reason |
板块规则说明 |
代码过滤便捷方法¶
这些方法都基于 0x044d 代码表的 category 派生字段过滤。
client.codes.all_stocks()
client.codes.all_a_shares()
client.codes.all_etfs()
client.codes.all_indices()
client.codes.a_shares("sz")
client.codes.etfs("sh")
client.codes.indices("sh")
client.codes.stock_count("sz")
client.codes.a_share_count("sz")
| 方法 | 返回 |
|---|---|
all_stocks() |
A 股 + B 股完整代码列表 |
all_a_shares() |
A 股完整代码列表 |
all_etfs() |
ETF 完整代码列表 |
all_indices() |
指数完整代码列表 |
a_shares(market) |
某市场 A 股代码对象列表 |
etfs(market) |
某市场 ETF 代码对象列表 |
indices(market) |
某市场指数代码对象列表 |
stock_count(market) |
某市场股票数量 |
a_share_count(market) |
某市场 A 股数量 |
行情快照和列表¶
client.quotes.get_snapshots(codes)¶
按显式代码列表直接查询一次 0x054c 基础快照，当前实盘只稳定确认买一 / 卖一。它不会自动调用 0x0547。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
codes |
单个代码或代码列表 |
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
list[QuoteSnapshot] |
每个代码一条行情快照 |
QuoteSnapshot 字段 |
含义 |
|---|---|
exchange / market_id |
市场 |
code / full_code |
代码 |
last_price |
最新价 |
pre_close_price |
昨收 |
open_price / high_price / low_price |
今开 / 最高 / 最低 |
total_hand |
总成交量，单位手 |
current_hand |
现手 |
amount |
成交额 |
inside_dish / outer_disc |
内盘 / 外盘 |
open_amount_yuan |
开盘金额，单位元 |
buy_levels / sell_levels |
当前实盘稳定确认为买一 / 卖一 |
tail_raw |
尾部扩展原始字段 |
| 派生字段 | 计算方式 |
|---|---|
change |
last_price - pre_close_price |
change_pct |
change / pre_close_price * 100 |
sum_buy_vol |
五档买量合计 |
sum_sell_vol |
五档卖量合计 |
buy_levels 和 sell_levels 的单档模型是 QuoteLevel：
QuoteLevel 字段 |
含义 |
|---|---|
price |
档位价格 |
volume |
档位委托量 |
price_delta_raw |
协议价格差分原始值 |
client.helpers.full_quotes(codes)¶
普通业务查询完整行情的推荐入口。它按批次组合 0x054c 基础快照与 0x0547 五档数据，返回统一的 list[QuoteSnapshot]。
quotes = client.helpers.full_quotes(["sz000001", "sh600000"])
quote = client.helpers.full_quotes("sz000001")[0]
完整字段、降级行为和与其他入口的区别见 完整行情 / 五档盘口。
client.quotes.legacy(codes)¶
查询 0x053e 旧版批量行情。该入口直接发送一次原生请求，调用方需要自行按服务端限制分批。接口返回五档盘口和交易状态原始字段，不做股票筛选或状态分类。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
list[LegacyQuote] |
每个代码一条旧版行情记录 |
LegacyQuote 包含行情价、成交量额、内外盘、五档盘口、trading_status_raw、四个尾部原始指标以及可选的旧版尾部字段。
client.quotes.get_depth(codes)¶
按代码列表直接发起一次原生 0x0547 刷新，是 refresh(codes, cursors={}) 的五档快捷入口。首次刷新建立实时五档，后续由推送队列增量更新。
depth = client.quotes.get_depth(["sz000001", "sh600000"])
depth = client.quotes.get_depth("sz000001")
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
QuoteRefreshPage |
本次刷新返回的五档行情记录 |
client.quotes.list_by_category(category, sort_by=None, start=0, count=80, ascending=False)¶
查询分类行情列表，对应 0x054b。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
category |
分类编号或别名；常用 "沪深A股" |
sort_by |
排序字段名或对应编号；完整列表见下表 |
start |
起始行 |
count |
本页条数 |
ascending |
是否升序；默认降序 |
完整服务端排序字段：
sort_by |
服务端编号 | 排序含义 |
|---|---|---|
"代码" |
0x0000 |
按列表默认代码顺序 |
"现价" |
0x0006 |
按最新价 |
"成交额" |
0x000a |
按成交额 |
"涨幅" |
0x000e |
按涨跌幅 |
"封单额" |
0x001c |
按封单额 |
"开盘金额" |
0x001d |
按开盘金额 |
"涨速" |
0x002e |
按涨速 |
"短换手" |
0x00cc |
按短周期换手 |
"量涨速" |
0x00d0 |
按量增速 |
"开盘抢筹" |
0x010a |
按开盘抢筹 |
"2分钟金额" |
0x010c |
按近 2 分钟金额 |
"开盘涨幅" |
0x0119 |
按今开相对昨收涨幅 |
"最高涨幅" |
0x011a |
按最高价相对昨收涨幅 |
"最低涨幅" |
0x011b |
按最低价相对昨收涨幅 |
"回撤" |
0x011e |
按最高到现价的回撤 |
"攻击" |
0x011f |
按现价相对低点的攻击幅度 |
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
CategoryQuotePage |
一页分类行情 |
CategoryQuotePage 字段 |
含义 |
|---|---|
category |
分类编号 |
sort_type |
排序编号 |
start / request_count |
请求起点 / 请求条数 |
sort_reverse |
排序方向原始值 |
records |
行情记录列表 |
count |
实际返回条数 |
CategoryQuoteRecord 字段 |
含义 |
|---|---|
last_price / pre_close_price |
最新价 / 昨收 |
open_price / high_price / low_price |
开高低 |
total_hand / current_hand |
总量 / 现量 |
amount |
成交额 |
inside_dish / outer_disc |
内外盘 |
open_amount |
开盘金额 |
bid1 / ask1 |
买一 / 卖一价格 |
bid_vol1 / ask_vol1 |
买一 / 卖一量 |
rise_speed |
涨速 |
short_turnover |
短周期换手口径字段 |
min2_amount |
近 2 分钟金额口径字段 |
opening_rush |
开盘抢筹 / 开盘冲击口径字段 |
vol_rise_speed |
量增速 |
depth |
深度口径字段 |
extra_meta_raw / tail_raw |
扩展原始字段 |
| 派生字段 | 计算方式 |
|---|---|
change |
last_price - pre_close_price |
change_pct |
change / pre_close_price * 100 |
locked_amount |
bid1 * bid_vol1 * 100 |
client.quotes.refresh(codes=None, cursors=None)¶
行情增量刷新，对应 0x0547，单次最多 100 个代码。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
codes |
关注代码列表，单次最多 100 个代码 |
cursors |
每个代码的增量游标，通常首次传 0 |
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
QuoteRefreshPage |
增量行情结果 |
| 字段 | 含义 |
|---|---|
requested_codes |
请求代码 |
records |
增量行情记录 |
decoded_payload |
解码后的 payload |
raw_payload |
原始 payload |
count |
记录数 |
QuoteRefreshRecord 的主要字段和 QuoteSnapshot 接近；它属于增量刷新协议，档位内容以主站实际返回为准。
client.quotes.poll_push(timeout=0.0, parse=False) / client.quotes.drain_pushes(parse=False)¶
读取 transport 收到但没有匹配到主动请求的推送帧。
| 方法 | 返回 |
|---|---|
poll_push() |
一条推送帧；没有则返回 None |
drain_pushes() |
当前队列里的全部推送帧 |
parse=True |
尝试解析成业务模型 |
K 线 / 周期线¶
client.bars.get(code, period="day", ..., batch_size=None)¶
对应 0x052d。默认只取一页，all_pages=True 时自动请求到空页并返回合并后的 KlineSeries。
one_page = client.bars.get("sz000001", period="day", count=800)
history = client.bars.get("sz000001", period="day", all_pages=True, page_size=800)
qfq = client.bars.get("sz000001", period="day", adjust="qfq")
fixed = client.bars.get("sz000001", period="day", adjust="fixed_qfq", anchor_date="2024-06-03")
many = client.bars.get(["sz000001", "sh600000"], period="day", count=800, batch_size=2)
| 参数 | 含义 |
|---|---|
code / period |
证券代码 / 周期 |
start / count |
单页起点 / 条数 |
adjust / anchor_date |
服务端复权模式 / 定点日期 |
kind |
默认自动识别；也可显式传 stock 或 index |
include_raw |
是否保留原始 payload |
all_pages |
是否自动分页 |
page_size / max_pages |
自动分页的每页条数 / 最大页数 |
batch_size |
传入代码列表时的最大并发数；默认跟随连接池容量 |
周期支持分钟、日、周、月、季、年和协议扩展周期。复权模式支持 none/qfq/hfq/fixed_qfq/fixed_hfq。自动分页按实际返回条数推进，短页不停止，空页才结束。
code 传入字符串返回单个 KlineSeries；传入代码列表时按连接池并发逐只请求，返回以规范化完整代码为键的字典。列表中的重复代码会去重。
分时¶
client.minutes.today(code, include_raw=False, batch_size=None)¶
查询主站当前保存的分时，对应 0x0537。凌晨、周末或节假日可能返回最近交易日数据。
series = client.minutes.today("sz000001")
series_by_code = client.minutes.today(["sz000001", "sh600487"], batch_size=8)
这里的中文名称是“当日分时接口”：查询股票当天每分钟的价格和成交量。传入单个代码返回一个 MinuteSeries；传入股票代码列表时按连接池并发查询，返回 {完整代码: MinuteSeries}。batch_size 只限制同时查询的股票数，不改变单只股票的返回结构。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
MinuteSeries |
分时序列 |
MinuteSeries 字段 |
含义 |
|---|---|
exchange / market_id / code / full_code |
市场和代码 |
trading_date |
原始当日分时响应不带日期，通常为空 |
prev_close |
昨收；历史 / 近期接口通常有 |
open_price |
今开；近期接口通常有 |
points |
分时点列表 |
count |
分时点数量 |
volume_sum |
分时成交量合计 |
MinutePoint 字段 |
含义 |
|---|---|
index |
分时序号 |
time_label |
时间文本 |
time |
带日期的时间；当日分时通常为空 |
price |
当前价格 |
avg_price |
均价 |
volume |
该分钟成交量，单位手 |
record_hex |
单条原始十六进制 |
client.minutes.history(code, trading_date, include_raw=False, batch_size=None)¶
查询指定日期历史分时，对应 0x0fb4。
series = client.minutes.history("sz000001", "2026-05-20")
series = client.minutes.history("sz000001", "2026-05-20")
series_by_code = client.minutes.history(["sz000001", "sh600487"], "2026-05-20", batch_size=8)
中文名称是“指定日期历史分时接口”：查询某个交易日的分钟行情；代码列表返回按股票代码组织的字典。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
trading_date |
交易日，支持 YYYY-MM-DD、YYYYMMDD、date |
返回字段同 MinuteSeries / MinutePoint。
client.minutes.recent(code, trading_date=None, include_raw=False, batch_size=None)¶
查询近期历史分时，对应 0x0feb。
series = client.minutes.recent("sz000001", "2026-05-20")
series_by_code = client.minutes.recent(["sz000001", "sh600487"], "2026-05-20", batch_size=8)
中文名称是“近期历史分时接口”：查询近期窗口内的分钟行情；代码列表返回按股票代码组织的字典。
| 参数 | 含义 |
|---|---|
trading_date |
近期窗口内的交易日；不传时使用当前日期 |
返回字段同 MinuteSeries，通常额外有 prev_close、open_price、date_selector_raw。
client.minutes.aux(code, kind="buy_sell_strength")¶
查询分时副图序列，对应 0x051b。
series = client.minutes.aux("sz000001", kind="buy_sell_strength")
series = client.minutes.aux("sz000001", kind="volume_comparison")
kind |
含义 |
|---|---|
buy_sell_strength / buy_sell / commission |
买卖力道 / 委买委卖口径 |
volume_comparison / volume_compare |
成交对比口径 |
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
MinuteAuxSeries |
分时副图序列 |
| 字段 | 含义 |
|---|---|
kind |
副图类型 |
selector_raw |
副图选择器原始值 |
points |
副图点列表 |
points[].time_label |
时间 |
points[].series_a / series_b |
两条序列的通用值 |
buy_commission / sell_commission |
买卖力道口径字段 |
previous_day_cumulative_volume / current_day_cumulative_volume |
成交对比口径字段 |
client.minutes.sparkline(code, selector=1, window=20)¶
查询单标的小走势图，对应 0x0fd1。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
SparklineSeries |
小走势图价格序列 |
| 字段 | 含义 |
|---|---|
base_price |
基准价 |
prices |
价格序列 |
selector_raw / selector_echo |
请求选择器 / 服务端回显 |
window_or_count_raw |
请求窗口参数 |
max_count_raw |
服务端返回最大数量口径 |
count |
实际价格点数量 |
成交明细¶
client.trades.today(code, start=0, count=1800, batch_size=None)¶
查询主站当前保存的混合明细，对应 0x0fc5。凌晨、周末或节假日可能返回最近交易日数据。原始 ticks 可能同时包含普通成交、status=8 集合竞价快照、09:25 与 15:00 正式撮合，以及 status=5 盘后固定价格成交。
page = client.trades.today("sz000001", start=0, count=1800)
page = client.trades.today("sz000001")
pages = client.trades.today(["sz000001", "sh600000"])
| 参数 | 含义 |
|---|---|
start |
起始位置 |
count |
本页条数 |
include_raw |
是否保留原始 payload |
batch_size |
代码列表输入时的同时查询数；默认自动跟随连接池大小。代码列表本身没有数量上限，超出并发数的代码排队等待。 |
client.trades.history(code, trading_date, start=0, count=1800, batch_size=None)¶
查询历史混合明细增强接口，对应 0x0fc6，记录分类和当日接口一致。
page = client.trades.history("sz000001", "2026-05-20")
pages = client.trades.history(["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20")
client.trades.all_today(...) / client.trades.all_history(...)¶
自动分页拉取成交明细，直到服务端返回空页，并按时间顺序合并分页。
page = client.trades.all_today("sz000001")
page = client.trades.all_history("sz000001", "2026-05-20")
pages = client.trades.all_history(
["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20"
)
actual = page.actual_trades
after_hours = page.after_hours_trades
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
TradePage |
一页或合并后的成交明细 |
TradePage 字段 |
含义 |
|---|---|
exchange / market_id / code / full_code |
市场和代码 |
trading_date |
历史成交日期；当前 0x0fc5 原始响应不带日期，因此保持为空 |
start / request_count |
请求起点 / 请求条数 |
ticks |
原始混合记录 |
actual_trades |
排除 status=8 竞价快照后的真实成交 |
after_hours_trades |
15:05-15:30、status=5 的盘后固定价格成交 |
auction_snapshots |
status=8 集合竞价快照 |
opening_matches |
09:25 正式开盘撮合 |
count |
混合记录条数 |
has_more |
单页结果非空时为 True，表示仍可能有下一页；空页才确认结束 |
TradeTick 字段 |
含义 |
|---|---|
index / absolute_index |
页内序号 / 全局序号 |
time_minutes / time_label |
分钟数 / 时间文本 |
trade_datetime |
成交时间 |
price / price_milli |
成交价 / 毫厘价 |
volume |
原始数量字段；真实成交时是成交量，竞价快照时不赋予竞价数量语义 |
order_count |
原始笔数字段；竞价快照时不赋予竞价未匹配量语义 |
event_kind |
trade、auction_snapshot 或 opening_match |
is_auction_snapshot |
是否为集合竞价快照 |
is_opening_match |
是否为 09:25 正式开盘撮合 |
is_trade |
是否为普通成交 |
is_actual_trade |
是否为真实成交；仅 status=8 返回 False |
is_after_hours_fixed_price |
是否为 15:05-15:30、status=5 的盘后固定价格成交 |
auction_matched_volume |
成交明细不推断竞价数量，固定为 None |
auction_unmatched_signed_volume / auction_unmatched_volume |
成交明细不推断竞价未匹配量，固定为 None |
side |
方向，buy、sell、neutral 或状态名 |
status_raw |
方向 / 状态原始值 |
trade_amount_yuan |
price * volume * 100；仅对真实成交作为成交额使用 |
分类规则：status_raw == 8 为非成交的 auction_snapshot；时间为 09:25 且不是 status=8 为真实的 opening_match；15:00 的非 status=8 记录是正式收盘撮合；15:05-15:30 的 status=5 是盘后固定价格真实成交。ticks 保留全部服务器记录，actual_trades 只排除 status=8。竞价快照的原始数量字段不作为竞价量解释，完整秒级过程、虚拟匹配量和未匹配量使用 client.auctions.series()。
自 2026 年 7 月 6 日起，盘后固定价格交易由科创板、创业板扩展至全部 A 股及沪深 ETF；查询更早历史日期时，并非所有股票都会出现 status=5。规则背景见央广网转载的交易新规说明。
成交明细完整分页入口：
可选批量返回入口：client.trades.history_batch(code, trading_date, ...)（一页）和
client.trades.all_history_batch(code, trading_date, ...)（完整分页）。code 同样可传单个代码或代码列表，分别返回 TradeBatch 或 {完整代码: TradeBatch}。
使用 column() 读取字段列、select() 按下标筛选，或通过 tick() / to_page() 显式生成原有对象。
参数和分页上限与对应原入口相同，原入口返回类型不变。完整用法见历史成交明细的可选批量数据返回。
client.trades.today() 和 client.trades.history() 每次只返回一页，用于手动分页、抽样或控制单次请求量。
以上成交入口也接受代码字符串序列。传入序列时，底层仍按单代码请求，客户端按 batch_size 在多只股票之间并发，并返回以规范化完整代码为键的字典；单个字符串输入的返回类型不变。代码列表没有总数量上限，batch_size 只是同时查询数，默认跟随传输层 pool_size，不会超过可用 Slot 数，剩余代码排队后继续复用 Slot。
单页入口保留服务器当前页的原始顺序。完整分页入口会把 start=0 的较新页面和后续较早页面按页倒序展开，同时保留每页内部顺序；TradeTick.absolute_index 仍是服务器原始分页位置，不是合并结果的列表下标。
集合竞价¶
client.auctions.series(code, date=None)¶
查询主站保存的当日或历史集合竞价过程快照，对应 0x056a。不传日期时请求当前交易日，传入日期时请求指定历史日期。接口专门返回虚拟撮合过程，不是逐笔成交。
使用 PooledSocketTransport 的客户端，无论是否传日期，都从 money_flow_servers.json 的 35 台主站中选择服务器。默认在创建客户端时完成测速，集合竞价与资金流向共享这份内存排名；集合竞价首次调用才建立独立业务连接并握手，不再测速，后续请求复用连接，并在 client.close() 时关闭。普通行情、K 线和成交接口仍使用原主站池，F10 路由不变；自定义的非池化 transport（含内存 transport）仍直接使用传入对象。历史数据是否存在仍取决于主站的保存范围。
today = client.auctions.series("sz000001")
history = client.auctions.series("sz000001", "2026-05-20")
服务端的时间点随股票、市场和交易日变化，客户端按响应顺序保留全部记录，不按固定时间范围过滤、截断或去重。过程记录即使出现 09:25 也不是正式撮合。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
AuctionSeries |
集合竞价过程快照 |
AuctionPoint 字段 |
含义 |
|---|---|
time_label |
时间 |
time_seconds |
当日秒数 |
price / price_milli |
竞价价格 / 毫厘价 |
matched_volume |
虚拟成交量，单位手 |
unmatched_volume |
未匹配量，单位手 |
unmatched_direction_raw |
未匹配方向原始值 |
matched_amount_estimated |
估算成交额，price * matched_volume * 100 |
client.trades.opening_match_today(code, ...) / opening_match_history(code, date, ...)¶
分别从当日 0x0fc5 和历史 0x0fc6 成交明细中筛选 09:25 的 opening_match。找到时返回 TradeTick，没有记录时返回 None；status=8 的竞价快照不会被选中。详细说明见 当日 09:25 正式撮合 与 历史 09:25 正式撮合。
today_opening = client.trades.opening_match_today("sz000001")
history_opening = client.trades.opening_match_history("sz000001", "2026-05-20")
today_openings = client.trades.opening_match_today(["sz000001", "sh600000"])
history_openings = client.trades.opening_match_history(
["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20"
)
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
TradeTick | None |
09:25 正式撮合记录；没有记录时为 None |
传入代码序列时返回 dict[str, TradeTick | None]；batch_size 控制同时扫描的股票数。每只股票内部仍按成交明细分页顺序扫描。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
price / price_milli |
竞价成交价 |
volume |
成交量，单位手 |
trade_amount_yuan |
按成交量计算的成交额 |
status_raw / side |
原始状态 / 方向 |
股本变迁和本地复权系数¶
client.corporate.capital_changes(code_or_codes, *, include_raw=False, batch_size=75)¶
查询标签 1..15 的广义权息 / 股本变迁资料，对应 0x000f。
block = client.corporate.capital_changes("sz000001")
batch = client.corporate.capital_changes(["sz000001", "sh600000", "bj920000"])
单只返回 CapitalChangeBlock，列表返回 CapitalChangeBatch。列表默认每批 75 只，batch_size 可设为 1..200，超量批次由连接池并发执行；主站短响应会自动补拉。标签 1 的字段为 c1=D、c2=P、c3=S、c4=R；数量类标签的 c*_value 已统一换算成股。完整标签表见 股本变迁 GBBQ。
client.corporate.adjustment_factors(code_or_codes, anchor_date=None, *, start_date=None, batch_size=75)¶
根据 0x000f 的标签 1 事件，为本地不复权 K 线提供前复权或后复权所需系数。直接获取服务端 K 线时使用 client.bars.get()。
factors = client.corporate.adjustment_factors("sz000858")
anchored = client.corporate.adjustment_factors(
"sz000858",
anchor_date="2024-05-31",
start_date="1998-04-27",
)
batch = client.corporate.adjustment_factors(["sz000001", "sh600000"])
| 返回模型 | 字段 |
|---|---|
AdjustmentFactorResponse |
full_code、anchor_date、start_date、count、items |
AdjustmentFactorBatch |
count、responses / items |
AdjustmentFactor |
date、qfq_scale、qfq_offset、hfq_scale、hfq_offset |
使用方式为 round(raw * scale + offset, 2)。start_date 可显式排除上市前事件；多事件按日期复合、同日保持服务端顺序，计算过程中不舍入。系数行的日期选择规则和完整应用代码见 本地复权系数。
资金流向日数据¶
client.money_flow.daily(code, *, include_raw=False, batch_size=75)¶
查询一只或多只证券最近的日资金流向分档记录，对应 0x0ffc。传入字符串返回 MoneyFlowBlock，传入代码列表返回 MoneyFlowBatch；每只证券通常包含最近 5 个交易日。batch_size 控制批量请求的最大并发数，实际不会超过连接池容量。MoneyFlowDaily 保留总成交额、主力和主买净额/占比、两套超大单/大单/中单/小单净额、16 个分档值以及 raw 原始字段；MoneyFlowBlock 提供这些记录的净额和占比汇总。资金流向使用独立的 35 台主站池，复用创建客户端时已完成的测速排名，首次调用时才建立业务连接并握手，不重复测速；普通接口继续使用默认主站池。
flow = client.money_flow.daily("sz000063")
latest = flow.records[0]
print(latest.date, latest.main_net, latest.main_ratio)
字段和真实返回样本见 资金流向日数据。
财务基础信息¶
client.corporate.finance_batch(codes, fields=None)¶
批量查询财务基础信息，对应 0x0010。
batch = client.corporate.finance_batch(["sz000001", "sh600000"])
selected = client.corporate.finance_batch(["sz000001"], fields=["流通股本", "total_shares"])
| 参数 | 含义 |
|---|---|
codes |
单个代码或代码列表 |
fields |
本地字段过滤；不改变服务端请求 |
include_raw |
是否保留原始 payload |
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
FinanceBatch |
财务记录批量结果 |
FinanceRecord 字段 |
含义 |
|---|---|
updated_date |
财务数据更新日期 |
ipo_date |
上市日期 |
eps_raw |
每股收益原始值 |
province_raw / industry_raw |
地区 / 行业原始编号 |
liu_tong_gu_ben_raw_float |
流通股本原始万股口径 |
zong_gu_ben_raw_float |
总股本原始万股口径 |
zong_zi_chan_raw_float |
总资产原始千元口径 |
jing_li_run_raw_float |
净利润原始千元口径 |
record_hex |
单条原始十六进制 |
| 派生字段 | 计算方式 |
|---|---|
circulating_shares |
liu_tong_gu_ben_raw_float * 10000 |
total_shares |
zong_gu_ben_raw_float * 10000 |
total_assets_yuan |
zong_zi_chan_raw_float * 1000 |
net_profit_yuan |
jing_li_run_raw_float * 1000 |
特殊品种涨跌停限制¶
client.limits.special(start_index=0) / client.limits.scan_special(...)¶
查询特殊品种涨跌停限制表，对应 0x0452。这个接口按表内位置分页。
| 方法 | 含义 |
|---|---|
special(start_index=0) |
从指定行号取一页 |
scan_special(start_index=0, max_rows=10000) |
连续扫描并合并记录 |
| 返回模型 | 字段 |
|---|---|
SpecialLimitPage |
start_index、records、count |
SpecialLimitRecord |
exchange、market_id、code、full_code、limit_up_price、limit_down_price |
服务器文件¶
client.resources.read(path, offset=0, size=30000)¶
通过 0x06b9 读取一个服务器文件块。path 必须为最长 300 字节的 ASCII 路径。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
FileContentChunk |
包含 path、offset、request_size、chunk_len、content、raw_payload 和 is_last |
client.resources.download_file(path, chunk_size=30000, max_bytes=None)¶
循环读取并拼接完整服务器文件，返回 bytes。不猜测文件格式。
client.resources.read_stats(path="zhb.zip", chunk_size=30000)¶
下载 zhb.zip，解压并以 GBK 解析其中的 tdxstat.cfg 和 tdxstat2.cfg。
| 返回模型 | 说明 |
|---|---|
TdxStatsResource |
stat、stat2 分别按 (market_id, code) 建立索引，并提供 row()、stats_date、stat_count 和 stat2_count |
TdxStatRow |
60 日 Beta、PE TTM、自由流通股本、年内涨停数和连板统计字段 |
TdxStat2Row |
当日/前一日/前两日成交额、封单额，以及当日/前一日开盘量额 |
完整列号、单位和校验边界见服务器统计文件解析。
F10 / 资料接口¶
client.f10 走 7615/TQLEX HTTP 网关，独立于 7709 socket 握手。
常规 F10 方法返回 F10Response；涨跌停列表返回 LimitBoardLadder（行模型为 LimitBoardLadderRow）：
| 字段 / 属性 | 含义 |
|---|---|
entry |
实际调用的 TQLEX Entry |
request_body |
实际发送的 JSON body |
error_code |
服务端错误码 |
ok |
error_code 为 0 或空时为 True |
tables / result_sets |
返回表集合 |
rows |
第一张表的行 |
first_table |
第一张表 |
raw |
原始 JSON |
每张表是 F10ResultSet：
| 字段 / 属性 | 含义 |
|---|---|
key |
表名或自动生成的 table0 |
columns |
原生列名 |
rows |
字典行 |
row_cells |
带列位置的单元格，适合处理重复列名 |
count |
行数 |
通用调用¶
response = client.f10.call("CWServ.tdxf10_gg_gsgk", params=["8", "000034", ""])
response = client.f10.params("CWServ.tdxf10_gg_gsgk", "8", "000034", "")
| 方法 | 说明 |
|---|---|
call(entry, body=None, params=None) |
调任意 Entry；params 会包装成 {"Params": [...]} |
params(entry, *params) |
CWServ 常用 Params 数组写法 |
常用 F10 方法¶
| 调用方法 | 底层 Entry | 返回内容 / 常见字段 |
|---|---|---|
stock_info(code) |
CWServ.tdxf10_gg_comreq |
股票基础信息；也用于报告期、题材 ID 等辅助查询 |
limit_up_down_list(start_date=None, end_date=None, include_summary=False) |
CWServ.cfg_fx_lbtt |
指定日期 / 日期范围的逐股涨停、炸板和跌停列表；可选市场概况 |
business_periods(code) |
CWServ.tdxf10_gg_comreq |
主营构成可选报告期 |
topic_ids(code) |
CWServ.tdxf10_gg_comreq |
股票关联题材 ID |
company_profile(code, section="8") |
CWServ.tdxf10_gg_gsgk |
公司概况，默认发行上市信息 |
business_composition(code, report_date=None) |
CWServ.tdxf10_gg_jyfx |
主营收入、成本、毛利、收入占比、毛利率 |
shareholder_change_plans(code, page=1, page_size=20) |
CWServ.tdxf10_gg_gdyj |
股东增减持计划 |
dividend_financing(code, section="fh") |
CWServ.tdxf10_gg_fhrz |
分红方案、股权登记日、除权派息日、股息率 |
allotment_dates(code) |
CWServ.tdxf10_gg_fhrz_zfhpmx |
增发获配可选日期 |
allotment_details(code, date) |
CWServ.tdxf10_gg_fhrz_zfhpmx |
获配机构、获配数量、获配金额、锁定期 |
finance_report(code, report_type="zcfzb") |
CWServ.tdxf10_gg_cwfx |
财务报表，默认资产负债表 |
finance_diagnosis(code, section="yynl") |
CWServ.tdxf10_gg_cwzd |
营运、盈利、成长、现金流、资产质量等诊断 |
stock_score(code, section="pf") |
CWServ.tdxf10_gg_ggzp |
综合评分、排名、资金面 / 基本面 / 主题面评分 |
profit_forecast(code) |
CWServ.tdxf10_gg_ybpj |
EPS、归母净利润、营业收入预测 |
ranking_detail(code, section="scpmdela") |
CWServ.tdxf10_gg_zxts_rqpm |
市场 / 行业排名明细 |
governance(code, section="wgcl") |
CWServ.tdxf10_gg_zbyz |
违规处理、担保明细等治理数据 |
hot_topics(code, section="zttzbkz") |
CWServ.tdxf10_gg_rdtc |
题材名称、关联度、入选日期、入选原因、详情 ID |
topic_compare(code, topic_id, section="gndbzfsj") |
CWServ.tdxf10_gg_rdtc_gndb |
题材内个股对比和排名 |
topic_compare_first(code) |
CWServ.tdxf10_gg_comreq + CWServ.tdxf10_gg_rdtc_gndb |
先取第一个题材 ID，再查题材内对比 |
company_news(code, section="gsyj") |
CWServ.tdxf10_gg_gszx |
研报、监管措施等公司资讯 |
northbound_holding(code, section="bszj") |
CWServ.tdxf10_gg_zlcc |
沪深股通持股比例、数量和变动 |
detail(detail_type, record_id) |
CWServ.tdxf10_gg_idreq |
按记录 ID 查正文 |
cache_list(code, kind="gg") |
CWSearch.tzx_rcache |
新闻 / 公告 / 路演缓存列表；kind 可传 xw、gg、ly |
announcements(code) |
CWSearch.tzx_rcache |
公告列表 |
news(code) |
CWSearch.tzx_rcache |
新闻列表 |
roadshows(code) |
CWSearch.tzx_rcache |
路演列表 |
theme_market(code, req_id="200743") |
HQServ.hq_nlp_tcihq |
题材概念行情、相关板块、成分股等 |
valuation(code, req_id="200191") |
HQServ.hq_nlp_gpsj |
PE、PB、市销率、市现率、估值百分位、市值等 |
F10 的字段名来自服务端返回的 ColName / ColDes，不同 Entry 的列名可能是 T001 这类原生列名，也可能是中文或拼音字段。response.rows 会把每行转成字典；如果同一张表出现重复列名，重复列会保存成 字段名__2、字段名__3。
按具体方法查看常用字段含义时，优先看 methods/README.md 里的单页文档。F10 返回多张表时，可用 response.tables 查看每张表的 columns 和 rows。
交易日工具¶
client.workdays¶
交易日工具默认绑定当前客户端。绑定真实客户端时，会用基准指数日 K 加载真实交易日；不绑定客户端时退回工作日逻辑。
client.workdays.refresh()
client.workdays.is_workday("2026-05-20")
client.workdays.previous_workday("2026-05-20")
client.workdays.next_workday("2026-05-20")
client.workdays.range("2026-05-01", "2026-05-31")
| 方法 | 返回 / 含义 |
|---|---|
today() |
今天日期 |
normalize(value) |
转成 date |
text(value) |
转成 YYYY-MM-DD |
same_day(left, right) |
判断两个日期是否同一天 |
refresh() |
加载交易日，返回交易日数量 |
clear() |
清空已加载交易日 |
is_workday(value) |
是否交易日 |
today_is_workday() |
今天是否交易日 |
range(start, end, descending=False) |
交易日列表 |
iter_days(start, end, descending=False) |
交易日迭代器 |
next_workday(value, include_self=False) |
下一个交易日 |
previous_workday(value, include_self=False) |
上一个交易日 |
JSON 输出¶
to_jsonable(value) / to_json(value)¶
把 dataclass 模型、日期、bytes、列表、字典转成适合 JSON 的结构或字符串。
from eltdx import to_json, to_jsonable
data = to_jsonable(client.helpers.full_quotes("sz000001"))
text = to_json(data, indent=2)
| 方法 | 返回 |
|---|---|
to_jsonable(value) |
Python dict / list / str / int / float 等 JSON 友好对象 |
to_json(value, ensure_ascii=False, indent=None) |
JSON 字符串 |
缓存方法¶
client.clear_cache()¶
清空低频数据缓存。
当前缓存仅用于部分 Helper 组合查询：股本变迁结果、stock_profile_table() 内部使用的财务批次和已验证的短线统计资源。client.codes.count()、client.codes.all()、client.corporate.finance_batch()、实时行情、分时、成交明细和 K 线均不缓存。
股本变迁 Helper 使用 refresh=True 强制刷新，短线统计资源使用 refresh_stats=True；client.clear_cache() 清空上述全部 Helper 缓存。
常用问题¶
常用问题入口见 helpers/README.md。