实时涨停梯队¶

client.helpers.limit_ladder() 是基于 7709 实时行情和本地统计资源组合出来的当前交易日实时筛选器，不是 7615 的历史 F10 列表接口。

它把当前封板状态、历史连板统计、竞价数据、盘口封单和基础资料合并成 ShortlineIndicator，再筛选出已封板或触板股票，按连板高度和封单金额排序。

调用¶

项目	内容
调用	`client.helpers.limit_ladder(codes=None, include_touched=False, count=None)`
返回	`LimitLadderTable`
数据范围	当前交易日；集合竞价完成（通常 09:25）后可用
默认代码	`codes=None` 时读取代码表并扫描全部 A 股

数据来源与处理流程¶

codes=None
  ↓
client.codes.all_a_shares()                 # 全部 A 股代码
  ↓
shortline_indicators(full_codes)
  ├─ 0x06b9 / zhb.zip：历史涨停、连板和统计窗口
  ├─ 0x054c：实时行情快照
  ├─ 0x0547：五档盘口，用于当前买一/封单
  ├─ 0x054b：开盘抢筹分类行情
  ├─ 最近 5 个完整交易日 K 线
  ├─ 代码表和财务快照
  └─ 交易日上下文与日期对齐
  ↓
根据实时状态计算 limit_status、ladder_level、seal_amount 等字段
  ↓
过滤 sealed（以及可选的 touched）并排序

默认过滤和排序规则等价于：

rows = [
    row for row in table.rows
    if row.limit_status == "sealed"
    or (include_touched and row.limit_status == "touched")
]
rows.sort(key=lambda row: (
    -(row.ladder_level or 0),
    -(row.seal_amount or 0.0),
    row.full_code,
))

输入参数¶

参数	是否必填	说明
`codes`	否	股票代码或代码列表；不传时扫描全部 A 股。传列表可显著减少请求量
`include_touched`	否	是否包含触板但未封板的股票，默认 `False`
`count`	否	最多返回条数；`None` 返回全部，必须为正整数

返回结构¶

LimitLadderTable 有以下字段：

字段	含义
`trade_date`	当前行情对应的目标交易日
`rows`	`ShortlineIndicator` 行元组
`count`	`len(rows)`

行模型的核心字段¶

字段	含义	适用条件
`full_code` / `exchange` / `code`	完整代码、市场前缀、六位代码	始终
`limit_status`	`sealed` 已封板、`touched` 触板未封、`none` 未触板、`unknown` 未知	始终
`ladder_level`	当前连续封板高度	仅 `sealed` 时有值
`limit_board_text`	“几天几板”文本，例如 `7天5板`	统计资源可对齐时
`seal_amount`	当前买一金额；封板时可视作封单额	盘口可用时
`last_price` / `change_pct`	最新价 / 当前涨跌幅	实时快照
`open_price` / `open_change_pct`	开盘价 / 开盘涨幅	09:25 数据可用时
`open_amount` / `open_volume_hand`	开盘成交额 / 成交量	09:25 数据可用时
`opening_rush`	开盘抢筹值	`0x054b` 提供时
`prev_amount` / `prev_seal_amount`	昨日成交额 / 昨日封单额	统计资源对齐时
`open_prev_amount_ratio` / `open_prev_seal_ratio`	开盘昨比 / 开盘昨封比	分母有效时
`auction_prev_volume_ratio`	今日竞价量相对昨日竞价量倍数	分母有效时
`seal_to_float_ratio` / `seal_prev_ratio`	封流比 / 封昨比	已封板且分母有效时
`free_float_shares` / `free_float_market_value`	自由流通股本 / 自由流通市值	统计资源和行情可用时
`float_shares` / `float_market_value`	普通流通股本 / 普通流通市值	财务和行情可用时
`beta_60d` / `pe_ttm`	近 60 日 Beta / 滚动市盈率	统计资源可用时
`limit_stat_days` / `limit_up_count_in_stat_days`	涨停统计窗口 / 窗口内涨停次数	统计资源可用时
`limit_up_streak_days` / `year_limit_up_days`	文件记录的连板天数 / 年内涨停天数	原始统计资源字段
`target_trade_date` / `previous_trade_date` / `stats_date`	目标日、上一交易日、统计文件日期	日期对齐元数据
`alignment_status`	`same_day` 或 `previous_trading_day` 等日期对齐状态	日期对齐元数据

完整字段定义见短线指标的“指标字段”章节。字段为 None 通常表示数据源尚未提供、统计日期无法安全对齐、分母无效，或该字段不适用于当前状态。

使用限制¶

集合竞价尚未完成时，shortline_indicators() 会抛出 ShortlineIndicatorsNotReadyError，因此不适合 09:25 前调用。
codes=None 会扫描全部 A 股，盘中高频刷新时建议传入候选代码列表并设置 count。
统计资源在同一个客户端内按路径缓存；跨交易日或使用 refresh_stats=True 时会重新检查资源。
这是当前实时组合结果；如需读取 7615 的涨跌停明细，可使用 client.f10.limit_up_down_list()。

与 7615 涨跌停明细接口的区别¶

需求	推荐接口
盘中实时查看当前封板、连板高度和封单	`client.helpers.limit_ladder()`
包含触板未封股票	`client.helpers.limit_ladder(include_touched=True)`
查询某个日期或日期范围的 7615 明细	`client.f10.limit_up_down_list()`
同时查看涨停、炸板、跌停和服务端原因	`client.f10.limit_up_down_list(..., include_summary=True)`

示例¶

from eltdx import TdxClient

with TdxClient(timeout=3) as client:
    # 推荐先传候选代码；不传 codes 会扫描全部 A 股
    table = client.helpers.limit_ladder(
        codes=["sz000001", "sh600000"],
        include_touched=True,
        count=30,
    )
    print(table.trade_date, table.count)
    for row in table.rows:
        print(
            row.full_code,
            row.limit_status,
            row.ladder_level,
            row.seal_amount,
            row.limit_board_text,
        )

真实返回样本¶

真实返回 JSON · LimitLadderTable（1 条节选）

目标交易日2026-08-17

返回类型LimitLadderTable

真实采样；实际每行还包含上方列出的完整短线指标字段。

{
  "trade_date": "2026-08-17",
  "rows": [
    {
      "full_code": "sz000001",
      "limit_status": "sealed",
      "ladder_level": 2,
      "limit_board_text": "2天2板",
      "seal_amount": 1234567.0,
      "last_price": 11.56,
      "change_pct": 10.0,
      "open_amount": 456789.0,
      "opening_rush": 8.2
    }
  ],
  "count": 1
}