API 参考¶

本文档描述 eltdx 1.0 的对外调用方式。按方法查看参数和解析字段时，优先看 METHOD_REFERENCE.md。底层命令号、请求 payload 和响应字段以 docs/COMMANDS_7709.md 及协议相关文档为准。

总入口¶

真实连接 7709 主站：

from eltdx import TdxClient

with TdxClient(timeout=3) as client:
    count = client.codes.count("sz")

默认 TdxClient() 使用真实 7709 主站。单元测试或离线示例可以显式使用内存客户端：

with TdxClient.in_memory() as client:
    request = client.codes.count("sz")

可以直接传主站：

with TdxClient(host="116.205.183.150:7709", timeout=3) as client:
    quotes = client.helpers.full_quotes(["sz000001", "sh600000"])

也可以使用连接池和主站测速：

with TdxClient.from_hosts(
    server_count=2,
    connections_per_server=4,
    probe_hosts=True,
    timeout=3,
) as client:
    quotes = client.helpers.full_quotes(["sz000001", "sh600000"])

probe_hosts=True 会在构造 TdxClient 时，用 TCP connect 并发测量普通 43 台和集合竞价、资金流向专用 35 台候选主站（两组地址去重），把连得上的、延迟低的排在前面并缓存到当前客户端。默认开启测速；测速只使用临时探测连接，不创建业务 Engine，也不进行协议握手。probe_hosts=False 可跳过这一步。

不传 host / hosts 时，客户端会读取包内 tdx_server.json 的43台默认主站。如果这个文件缺失，会退回代码内置列表。测速结果会原子写入当前用户数据目录的 tdx_server_ranking.json，下次启动先复用已保存的排名再刷新；软件升级不会覆盖这张本地排名表。可调用 eltdx.hosts.refresh_server_ranking() 手动重新测速并保存。

真实 socket 默认每 30 秒发一次 0x0004 心跳，用来维持长时间空闲连接。短脚本不用管；需要改间隔或关闭时：

TdxClient(heartbeat_interval=60)
TdxClient(heartbeat_interval=None)

常用连接参数：

参数	默认值	说明
`host`	`None`	指定单个 7709 主站
`hosts`	`None`	指定多个 7709 主站
`timeout`	`8.0`	数字 IP 或已缓存 endpoint 的端到端请求上限，覆盖排队、连接、握手、发送、响应和一次 retry
`server_count`	`2`	从持久测速排名中使用的服务器数量
`connections_per_server`	`4`	每台选中服务器的 TCP 连接数；未显式设置 `pool_size` 时据此计算总数
`pool_size`	`None`，自动为 `8`	兼容参数，显式指定 TCP/Slot 总数时在选中服务器之间尽量平均分配
`runtime_workers`	`None`	自动取 `min(pool_size, 系统允许的逻辑处理器数)`；可手动指定1到 `pool_size`
`max_connections_per_host`	`None`	自动按分布计算每台服务器的活动连接硬上限
`connect_concurrency`	`None`	自动计算全局同时建连和握手数量，最大默认32
`connect_concurrency_per_host`	`None`	每台服务器同时建连和握手数量，默认最多2
`probe_hosts`	`True`	创建客户端时是否测速、持久化并缓存普通 43 台和专用 35 台候选主站排名
`heartbeat_interval`	`30.0`	后台心跳秒数；`None` 表示关闭，非 `None` 时必须大于 0
`max_pending_requests`	`256`	pool 中等待空闲 slot 的最大请求数；满时抛 `PoolBusyError`
`push_queue_size`	`1024`	共享 push buffer 的最大帧数
`push_queue_bytes`	`64 * 1024 * 1024`	共享 push buffer 的最大 wire bytes
`global_raw_bytes`	`None`	自动按 Slot 数增长、最高256 MiB的 Engine raw 预算
`global_decoded_bytes`	`None`	自动按 Slot 数增长、最高2 GiB的 Engine decoded 预算

自定义 hostname 的首次 DNS 解析在 native Engine request deadline 外执行，标准库解析无法严格取消；它不占用 pool Slot 或 TCP 连接，解析结束后会重新检查 transport epoch 和 close 状态。数字 IP 和已缓存 endpoint 没有该例外。

默认不传 pool_size，由最快2台服务器乘以每台4个 Slot 得到8。pool_size=N 继续表示 native Engine 最多拥有 N 个 Rust Slot、N 个 TCP socket 和 N 个业务 wire request 同时在途；它不是 worker 数。显式同时传 pool_size、server_count 和 connections_per_server 时，三者乘积必须一致。请求在 Supervisor 的全池 FIFO admission 中等待空闲 Slot；等待 permit 和 active lease 分开计数。

多请求必须固定在同一连接时可使用 pin：

with client.transport.pin() as pinned:
    first = pinned.execute(0x06B9, {"path": "zhb.zip", "offset": 0, "size": 30000})
    second = pinned.execute(0x06B9, {"path": "zhb.zip", "offset": 30000, "size": 30000})

pin context 独占一个 slot；context 退出或 proxy close() 会取消未完成 wire request 并归还 lease。它不会关闭共享 pool，也不能在 pool close/reopen 后继续使用。

组合与便捷方法¶

这一组方法组合底层分组 API，提供分页、五档补齐、解析和本地计算等常用能力。

`client.helpers.board_quotes()` / `client.helpers.board_member_quotes(board_code)`¶

板块 Helper 使用 0x06b9 准备板块资料，使用 0x044d 核对当前证券名单，再使用 0x054c 按最多 80 个代码分批查询行情。board_quotes() 默认返回概念板块，也可通过 category 选择其他分类或全部板块；board_member_quotes() 必须传板块代码，只查询该板块的有效成分股。资料按服务端日期每天首次调用准备一次，可用 refresh=True 强制刷新。详见板块行情和板块成分股行情。

`client.helpers.full_quotes(codes)`¶

批量查询完整五档行情，自动按 80 个代码拆批，底层组合 0x054c 基础快照和 0x0547 首次刷新。

client.helpers.full_quotes(["sz000001", "sh600000"])

`client.quotes.get_depth(codes)`¶

按代码列表直接发起一次 0x0547 刷新，首次刷新用于建立实时五档，后续可通过推送增量更新。

client.quotes.get_depth(["sz000001", "sh600000"])

代码表便捷方法¶

client.codes.count("sz")
client.codes.list("sz", start=0, limit=1600)
client.codes.all("sz")
client.codes.all_a_shares()
client.codes.all_stocks()
client.codes.all_etfs()
client.codes.all_indices()

其中 A 股、股票、ETF、指数过滤使用 0x044d 代码表解析出的 category 派生字段。

K 线便捷方法¶

client.bars.get("sz000001", period="day", count=30)
client.bars.get("sz000001", period="day", all_pages=True, page_size=800)
client.bars.get("sz000001", period="day", adjust="qfq")
client.bars.get("sz000001", period="week", adjust="hfq")
client.bars.get("sz000001", period="day", adjust="fixed_qfq", anchor_date="2024-06-03")

all_pages=False 取一页；all_pages=True 自动拉到空页并合并。复权参数直接交给 0x052d 主站计算。本地审计使用 client.corporate.adjustment_factors()，它返回完整的 scale + offset 仿射系数。

常用周期为 1m/5m/15m/30m/60m、day/week/month/quarter/year。复权模式为 none、qfq、hfq、fixed_qfq、fixed_hfq；定点模式需要 anchor_date。

分时和成交明细便捷方法¶

client.minutes.today("sz000001")
client.minutes.history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.today("sz000001")
client.trades.history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.all_history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.all_history(["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20")
client.trades.history_batch("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.all_history_batch(["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20")

成交明细提供单页和完整分页两组入口：

client.trades.today("sz000001")
client.trades.all_today("sz000001")
client.trades.history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.all_history("sz000001", "2026-05-20")

集合竞价便捷方法¶

client.auctions.series("sz000001")
client.auctions.series("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.opening_match_history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.opening_match_today(["sz000001", "sh600000"])

client.auctions.series() 返回 0x056a 主站保存的当日或历史集合竞价过程快照；不传日期查询当日，传入日期查询历史。client.trades.opening_match_today() 和 opening_match_history() 分别从 0x0fc5、0x0fc6 只取 09:25 正式开盘撮合。

标准客户端从专用 35 台主站中选择集合竞价服务器；排名在客户端构造时完成，集合竞价首次请求时才建立业务连接并握手，后续复用连接且不重复测速。普通行情、K 线和成交仍使用 43 台默认主站。

成交入口传入代码列表时返回以规范化完整代码为键的结果字典；底层仍逐只请求，batch_size 控制同时查询的股票数，默认跟随连接池大小。

股本变迁和本地复权系数¶

changes = client.corporate.capital_changes("sz000001")
factors = client.corporate.adjustment_factors("sz000001")
anchored = client.corporate.adjustment_factors("sz000001", anchor_date="2024-05-31")

capital_changes() 返回标签 1..15 的广义权息/股本变迁原始业务记录。adjustment_factors() 根据其中的标签 1 事件，计算每个除权事件日期的前、后复权仿射系数：

adjusted = round(raw * scale + offset, 2)

普通复权 K 线直接使用 client.bars.get(..., adjust="qfq" / "hfq")。

低频数据缓存¶

Helpers 只缓存组合查询内部使用的财务批次、证券表和已验证的短线统计资源。股本变迁、代码数量、代码表、直接财务查询、实时行情、分时、成交明细和 K 线每次按请求读取。

行情价格精度由 0x044d 代码表的 decimal 字段决定。客户端首次请求某市场行情时会自动加载并缓存该市场代码表，快照、分类行情、刷新行情和分时解析均按证券自身精度换算；不会根据代码前缀硬编码可转债规则。

client.helpers.shortline_indicators("sz000001", refresh_stats=True)
client.clear_cache()

`include_raw`¶

部分调试场景可以传 include_raw=True：

client.corporate.capital_changes("sz000001", include_raw=True)
client.bars.get("sz000001", period="day", include_raw=True)
client.trades.history("sz000001", "2026-05-20", include_raw=True)

大多数返回模型已经保留 raw_payload 或单条记录的 record_hex，用于抓包对照和协议解析排查。 include_raw=False（默认）时仍保留这些字段的位置，但值为空（b"" 或 ""）；设为 True 才填充原始内容。

JSON 输出¶

from eltdx import to_json, to_jsonable

data = to_jsonable(client.helpers.full_quotes("sz000001"))
text = to_json(data, indent=2)

`client.session`¶

`handshake()`¶

连接后握手，对应 0x000d。

client.session.handshake()

`heartbeat()`¶

心跳保活，对应 0x0004。

client.session.heartbeat()

`client.codes`¶

`count(market)`¶

查询某市场完整代码表条数，对应 0x044e。结果不限于 A 股；仅统计 A 股时使用 a_share_count(market)。

client.codes.count("sz")
client.codes.count("sh")
client.codes.count("bj")
client.codes.a_share_count("sh")

`list(market, start=0, limit=1600)`¶

分页查询代码表，对应 0x044d。

client.codes.list("sz", start=0, limit=1600)

`all(market)`¶

自动分页拉取某市场全量代码表，不需要先调用 count()。

client.codes.all("bj")
client.codes.a_shares("bj")
client.codes.all_a_shares()

`client.quotes`¶

`client.quotes.get_snapshots(codes)`¶

按显式代码列表查询一次 0x054c 基础快照。当前实盘响应只稳定确认买一 / 卖一；普通业务需要完整行情时使用 client.helpers.full_quotes()，直接操作原生五档刷新时才使用 client.quotes.get_depth()。

client.quotes.get_snapshots(["sz000001", "sh600000"])

`legacy(codes)`¶

直接调用一次 0x053e 旧版批量行情接口，返回 list[LegacyQuote]。

client.quotes.legacy(["sz000001", "sh600000"])

`list_by_category(category, sort_by=None, start=0, count=80, ascending=False)`¶

查询分类行情列表，对应 0x054b。

client.quotes.list_by_category("沪深A股", sort_by="涨幅", count=100)

`refresh(codes=None, cursors=None)`¶

行情增量刷新协议，对应 0x0547，单次最多 100 个代码。

client.quotes.refresh(["sz000001"], cursors={"sz000001": 0})

refresh() 发起一次增量刷新请求。服务端主动推送帧会进入 transport 的 push queue，可用下面两个方法读取。

`client.quotes.get_depth(codes)`¶

按代码列表直接发起一次 0x0547 刷新，等价于 refresh(codes, cursors={})，返回 QuoteRefreshPage。首次刷新用于建立实时五档，后续可由推送队列增量更新；单次最多 100 个代码。

client.quotes.get_depth(["sz000001", "sh600000"])

`poll_push(timeout=0.0, parse=False)`¶

读取一个未配对推送帧，默认返回原始 ResponseFrame。确认推送帧可直接按当前上下文解析时，可以传 parse=True。

frame = client.quotes.poll_push(timeout=0.5)
event = client.quotes.poll_push(timeout=0.5, parse=True)

push queue 同时受帧数和字节数限制。满时会丢弃最旧帧以保留最新行情，并在下一次 poll_push() 或 drain_pushes() 抛出一次 PushOverflowError；捕获后继续读取即可，异常消息包含累计丢弃数。

`drain_pushes(parse=False)`¶

取出当前队列里已经收到的全部推送帧。

frames = client.quotes.drain_pushes()

close() 成功返回时旧 Rust Slot task、TCP socket、request owner、waiter、pin、push buffer 和 runtime thread 都已结束。若 1 秒内无法证明完成，会抛 TransportCloseTimeoutError 并进入 FAILED_CLOSING；后续可以再次 close() 完成清理，但该实例不能 reopen，请创建新的 TdxClient。

`client.resources`¶

`read(path, offset=0, size=30000)`¶

通过 0x06b9 读取一个服务器文件块，返回 FileContentChunk。这个入口不循环下载整文件。

chunk = client.resources.read("zhb.zip", offset=0, size=30000)

`download_file(path, chunk_size=30000, max_bytes=None)`¶

循环调用 0x06b9 并按实际返回长度拼接完整文件，返回 bytes。chunk_size 范围为 1..60000；max_bytes 可限制最多下载的字节数。

payload = client.resources.download_file("zhb.zip")

`read_stats(path="zhb.zip", chunk_size=30000)`¶

下载并解析 zhb.zip 中的 tdxstat.cfg 和 tdxstat2.cfg，返回 TdxStatsResource。两个 CFG 使用 GBK 解码，结构化字段可通过 stats.row(market_id, code) 查询。

stats = client.resources.read_stats()
stat, stat2 = stats.row(0, "000001")

该解析只针对已知的 zhb.zip 格式；其他服务器文件由 download_file() 返回原始 bytes。

`client.bars`¶

`get(code, period="day", start=0, count=800, adjust=None, anchor_date=None, kind=None, include_raw=False, all_pages=False, page_size=800, max_pages=200, batch_size=None)`¶

查询 K 线 / 周期线，对应 0x052d。

client.bars.get("sz000001", period="day", count=800)
client.bars.get("sz000001", period="day", adjust="qfq")
client.bars.get("sz000001", period="day", all_pages=True, page_size=800)
client.bars.get(["sz000001", "sh600000"], period="day", count=800, batch_size=2)

all_pages=False 时校验并使用 count，只请求一页。all_pages=True 时使用 page_size 自动请求到空页，max_pages 防止异常情况下无限循环，返回合并后的 KlineSeries。短页不会提前停止。

code 传入字符串时返回单个 KlineSeries；传入代码列表时按连接池并发逐只请求，返回以规范化完整代码为键的字典。batch_size 控制同时请求的最大代码数，默认跟随连接池容量；列表中的重复代码会去重。

返回字段包括 period_name、adjust_mode、bars；每根 K 线提供 time、open/high/low/close、volume_lots 和 amount。

`client.minutes`¶

`today(code, include_raw=False, batch_size=None)`¶

查询主站当前保存的分时，对应 0x0537。凌晨、周末或节假日可能返回最近交易日数据。

client.minutes.today("sz000001")
client.minutes.today(["sz000001", "sh600487"], batch_size=8)

当日分时接口：查询当天每分钟行情。传单个代码返回 MinuteSeries，传代码列表返回 {完整代码: MinuteSeries}。

`history(code, trading_date, include_raw=False, batch_size=None)`¶

查询指定日期历史分时，对应 0x0fb4。

client.minutes.history("sz000001", "2026-05-20")
client.minutes.history(["sz000001", "sh600487"], "2026-05-20", batch_size=8)

指定日期历史分时接口：查询某个交易日的分钟行情；代码列表返回按代码组织的字典。

`recent(code, trading_date=None, include_raw=False, batch_size=None)`¶

查询近期历史分时，对应 0x0feb。

client.minutes.recent("sz000001", "2026-05-20")
client.minutes.recent(["sz000001", "sh600487"], "2026-05-20", batch_size=8)

近期历史分时接口：查询近期分钟行情；代码列表返回按代码组织的字典。

`aux(code, kind="buy_sell_strength", include_raw=False)`¶

查询分时副图数据，对应 0x051b。

client.minutes.aux("sz000001", kind="buy_sell_strength")
client.minutes.aux("sz000001", kind="volume_comparison")

`sparkline(code, selector=1, window=20, include_raw=False)`¶

查询单标的小走势图，对应 0x0fd1。

client.minutes.sparkline("sz000001", selector=1)

`client.trades`¶

当日成交明细的批量字段接口为 today_batch()，完整当日成交明细接口为 all_today_batch()；它们返回 TradeBatch，需要某一行时再调用 tick(index)，需要列数据时调用 column(name)，避免一开始为每一笔成交创建 Python 对象。

`today(code, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)`¶

查询主站当前保存的混合明细，对应 0x0fc5。凌晨、周末或节假日可能返回最近交易日数据。ticks 原样保留 status=8 竞价快照；actual_trades 排除这些非成交快照，并保留 09:25、15:00 和 status=5 盘后固定价格真实成交。

client.trades.today("sz000001", start=0, count=1800)
client.trades.today(["sz000001", "sh600000"])

after_hours_trades 可单独取得 15:05-15:30、status=5 的盘后固定价格成交。完整秒级竞价过程和竞价数量使用 client.auctions.series()。

`history(code, trading_date, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)`¶

查询历史混合明细增强接口，对应 0x0fc6。原始 ticks 与真实成交视图的分类规则和当日接口一致。

client.trades.history("sz000001", "2026-05-20")
client.trades.history(["sz000001", "sh600000"], "2026-05-20")

`client.auctions`¶

`series(code, date=None, include_raw=False)`¶

查询主站保存的当日或历史集合竞价过程快照，对应 0x056a；不传日期查询当日，传入日期查询历史。标准客户端统一使用 35 台专用主站，排名在客户端构造时完成，首次调用时才建连和握手，不重复测速；它不是逐笔成交接口，即使返回 09:25:00 也仍按快照解释。

client.auctions.series("sz000001")
client.auctions.series("sz000001", "2026-05-20")

`client.money_flow`¶

`daily(code, include_raw=False, batch_size=75)`¶

读取一只或多只证券最近的日资金流向分档数据，对应 0x0ffc。传入字符串返回 MoneyFlowBlock，传入代码列表返回 MoneyFlowBatch。该接口使用独立的 35 台专用主站池，排名在客户端构造时完成，首次调用时才建立业务连接并握手，不重复测速。

flow = client.money_flow.daily("sz000063")
print(flow.records[0].date, flow.records[0].main_net)

完整参数和返回字段见资金流向日数据。

`client.corporate`¶

`capital_changes(code_or_codes, include_raw=False, batch_size=75)`¶

查询标签 1..15 的广义权息和股本变迁资料，对应 0x000f。传单个代码返回 CapitalChangeBlock；传代码列表默认按 75 只拆批，batch_size 可设为 1..200。超量批次按连接池 Slot 数并发请求；主站按响应大小截断时会自动补拉未返回的代码。

client.corporate.capital_changes("sz000001")
client.corporate.capital_changes(["sz000001", "sh600000", "bj920000"])

`adjustment_factors(code_or_codes, anchor_date=None, *, start_date=None, batch_size=75)`¶

传单个代码返回 AdjustmentFactorResponse；传代码列表返回 AdjustmentFactorBatch。批量调用复用批量 0x000f 返回的股票块，在本地逐只计算，不会为每只股票单独请求。每个除权事件日期一条 AdjustmentFactor，包含 qfq_scale/qfq_offset 与 hfq_scale/hfq_offset，用于应用到本地不复权 K 线。

client.corporate.adjustment_factors(
    "sz000858",
    anchor_date="2024-06-03",
    start_date="1998-04-27",
)

应用到本地不复权 K 线时，前复权选择第一条满足 bar_date < factor.date 的系数，后复权选择最后一条满足 factor.date <= bar_date 的系数，再计算 round(raw * scale + offset, 2)。直接获取服务端复权 K 线时，使用 client.bars.get(..., adjust="none" / "qfq" / "hfq")。

`finance_batch(codes, fields=None, include_raw=False)`¶

批量查询财务字段，对应 0x0010。fields 只过滤本地返回字段，底层仍请求完整记录。

client.corporate.finance_batch(["sz000001", "sh600000"])
client.corporate.finance_batch(["sz000001"], fields=["流通股本", "total_shares"])

`client.limits`¶

`special(start_index=0)`¶

查询特殊品种涨跌停限制表，对应 0x0452。

client.limits.special(start_index=0)

0x0452 按表内行号分页取记录。需要查询某个代码时，先扫描建本地索引：

records = client.limits.scan_special()

`client.f10`¶

client.f10 走 7615/TQLEX HTTP 网关，独立于 7709 socket 握手。它适合查询 F10 资料、题材、公告、财务报表和估值数据。

client.f10.company_profile("000034")
client.f10.hot_topics("000034")
client.f10.announcements("000034")
client.f10.finance_report("000034")
client.f10.valuation("000034")
client.f10.limit_up_down_list("20260810")

常规 F10 方法返回 F10Response，涨跌停列表返回 LimitBoardLadder（其中每行是 LimitBoardLadderRow）。常用数据在第一张表或模型的 rows：

response = client.f10.hot_topics("000034")
print(response.entry)
print(response.rows[:3])

需要直接调用 Entry 时，可以使用通用 TQLEX 调用：

client.f10.call("CWServ.tdxf10_gg_gsgk", params=["8", "000034", ""])

完整 F10 方法表见 F10_7615.md。

`client.helpers`¶

client.helpers 提供常用问题的组合调用。

with TdxClient(timeout=3) as client:
    profiles = client.helpers.stock_profile_table(["sz000001", "sh600000"])
    shortline = client.helpers.shortline_indicators(["sz000001", "sh600000"])
    topics = client.helpers.stock_topics("000034")
    stocks = client.helpers.topic_stocks("000034", topic_name="存储芯片")
    auction = client.helpers.auction_data("sz000001", "2026-05-20")

API 参考¶

总入口¶

组合与便捷方法¶

client.helpers.board_quotes() / client.helpers.board_member_quotes(board_code)¶

client.helpers.full_quotes(codes)¶

client.quotes.get_depth(codes)¶

代码表便捷方法¶

K 线便捷方法¶

分时和成交明细便捷方法¶

集合竞价便捷方法¶

股本变迁和本地复权系数¶

低频数据缓存¶

include_raw¶

JSON 输出¶

client.session¶

handshake()¶

heartbeat()¶

client.codes¶

count(market)¶

list(market, start=0, limit=1600)¶

all(market)¶

client.quotes¶

client.quotes.get_snapshots(codes)¶

legacy(codes)¶

list_by_category(category, sort_by=None, start=0, count=80, ascending=False)¶

refresh(codes=None, cursors=None)¶

client.quotes.get_depth(codes)¶

poll_push(timeout=0.0, parse=False)¶

drain_pushes(parse=False)¶

client.resources¶

read(path, offset=0, size=30000)¶

download_file(path, chunk_size=30000, max_bytes=None)¶

read_stats(path="zhb.zip", chunk_size=30000)¶

client.bars¶

get(code, period="day", start=0, count=800, adjust=None, anchor_date=None, kind=None, include_raw=False, all_pages=False, page_size=800, max_pages=200, batch_size=None)¶

client.minutes¶

today(code, include_raw=False, batch_size=None)¶

history(code, trading_date, include_raw=False, batch_size=None)¶

recent(code, trading_date=None, include_raw=False, batch_size=None)¶

aux(code, kind="buy_sell_strength", include_raw=False)¶

sparkline(code, selector=1, window=20, include_raw=False)¶

client.trades¶

today(code, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)¶

history(code, trading_date, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)¶

client.auctions¶

series(code, date=None, include_raw=False)¶

client.money_flow¶

daily(code, include_raw=False, batch_size=75)¶

client.corporate¶

capital_changes(code_or_codes, include_raw=False, batch_size=75)¶

adjustment_factors(code_or_codes, anchor_date=None, *, start_date=None, batch_size=75)¶

finance_batch(codes, fields=None, include_raw=False)¶

client.limits¶

special(start_index=0)¶

client.f10¶

client.helpers¶

`client.helpers.board_quotes()` / `client.helpers.board_member_quotes(board_code)`¶

`client.helpers.full_quotes(codes)`¶

`client.quotes.get_depth(codes)`¶

`include_raw`¶

`client.session`¶

`handshake()`¶

`heartbeat()`¶

`client.codes`¶

`count(market)`¶

`list(market, start=0, limit=1600)`¶

`all(market)`¶

`client.quotes`¶

`client.quotes.get_snapshots(codes)`¶

`legacy(codes)`¶

`list_by_category(category, sort_by=None, start=0, count=80, ascending=False)`¶

`refresh(codes=None, cursors=None)`¶

`client.quotes.get_depth(codes)`¶

`poll_push(timeout=0.0, parse=False)`¶

`drain_pushes(parse=False)`¶

`client.resources`¶

`read(path, offset=0, size=30000)`¶

`download_file(path, chunk_size=30000, max_bytes=None)`¶

`read_stats(path="zhb.zip", chunk_size=30000)`¶

`client.bars`¶

`get(code, period="day", start=0, count=800, adjust=None, anchor_date=None, kind=None, include_raw=False, all_pages=False, page_size=800, max_pages=200, batch_size=None)`¶

`client.minutes`¶

`today(code, include_raw=False, batch_size=None)`¶

`history(code, trading_date, include_raw=False, batch_size=None)`¶

`recent(code, trading_date=None, include_raw=False, batch_size=None)`¶

`aux(code, kind="buy_sell_strength", include_raw=False)`¶

`sparkline(code, selector=1, window=20, include_raw=False)`¶

`client.trades`¶

`today(code, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)`¶

`history(code, trading_date, start=0, count=1800, include_raw=False, batch_size=None)`¶

`client.auctions`¶

`series(code, date=None, include_raw=False)`¶

`client.money_flow`¶

`daily(code, include_raw=False, batch_size=75)`¶

`client.corporate`¶

`capital_changes(code_or_codes, include_raw=False, batch_size=75)`¶

`adjustment_factors(code_or_codes, anchor_date=None, *, start_date=None, batch_size=75)`¶

`finance_batch(codes, fields=None, include_raw=False)`¶

`client.limits`¶

`special(start_index=0)`¶

`client.f10`¶

`client.helpers`¶