7709-集合竞价过程快照¶

作用¶

查询主站保存的当日或历史集合竞价过程快照，包括价格、虚拟匹配量、未匹配量等。每条记录带秒字段，通常几秒一条；它是专用的竞价快照接口，不是逐笔成交接口。

使用标准连接池时，当日和历史查询统一使用 money_flow_servers.json 中的 35 台主站，不再按日期选择普通主站列表。默认创建客户端时即完成两组主站测速，集合竞价和资金流向共享 35 台的内存排名；各自首次请求时才创建业务连接并握手，此后不重复测速。两组专用池沿用客户端的超时和并发配置，关闭客户端时一并释放；probe_hosts=False 可跳过测速，其他接口和自定义非池化 transport 的路由不变。历史数据覆盖范围仍以主站实际保存的数据为准。

项目	内容
主要调用	`client.auctions.series(code, date=None)`
底层接口	`0x056a`
返回模型	`AuctionSeries`

示例¶

from eltdx import TdxClient

with TdxClient(timeout=3) as client:
    today = client.auctions.series("sz000001")
    history = client.auctions.series("sz000001", "2026-06-12")

    for point in history.points:
        print(point.time_label, point.price, point.matched_volume)

真实返回样本¶

Python 实际返回 AuctionSeries。下面从 to_jsonable(history) 中选取开盘竞价和尾盘竞价各两个时间点；完整结果包含 75 个秒级快照。

真实返回 JSON · AuctionSeries（开盘与尾盘节选）

采样标的sz000001

交易日期2026-08-14

返回类型AuctionSeries

真实采样；price 保留协议 f32 解码值，展示价格可使用 price_milli / 1000。

{
  "exchange": "sz",
  "market_id": 0,
  "code": "000001",
  "trading_date": "2026-08-14",
  "mode_or_selector_raw": 3,
  "start_raw": 0,
  "limit_or_count_raw": 500,
  "points": [
    {
      "index": 0,
      "time_label": "09:15:00",
      "time_seconds": 33300,
      "price": 11.260000228881836,
      "price_milli": 11260,
      "matched_volume": 10,
      "unmatched_signed_raw": -35,
      "unmatched_volume": 35,
      "unmatched_direction_raw": -1
    },
    {
      "index": 1,
      "time_label": "09:15:09",
      "time_seconds": 33309,
      "price": 11.239999771118164,
      "price_milli": 11240,
      "matched_volume": 890,
      "unmatched_signed_raw": -1657,
      "unmatched_volume": 1657,
      "unmatched_direction_raw": -1
    },
    {
      "index": 73,
      "time_label": "14:59:42",
      "time_seconds": 53982,
      "price": 11.109999656677246,
      "price_milli": 11110,
      "matched_volume": 10354,
      "unmatched_signed_raw": 4411,
      "unmatched_volume": 4411,
      "unmatched_direction_raw": 1
    },
    {
      "index": 74,
      "time_label": "14:59:51",
      "time_seconds": 53991,
      "price": 11.109999656677246,
      "price_milli": 11110,
      "matched_volume": 10835,
      "unmatched_signed_raw": 4760,
      "unmatched_volume": 4760,
      "unmatched_direction_raw": 1
    }
  ]
}

参数¶

参数	含义
`code`	证券代码
`date`	不传时查询主站当前交易日；传入 `date`、`YYYYMMDD` 整数或 `YYYY-MM-DD` 字符串时查询该历史日期
`include_raw`	是否保留原始 payload，默认 `False`

不传日期时，请求日期字段为 0；传入日期时，请求日期字段为 YYYYMMDD。凌晨、周末或节假日不传日期时，主站可能仍返回最近交易日数据。

接口不限制时间范围，不按固定时间范围过滤、截断或去重，而是按主站响应顺序返回全部记录。不同股票和市场的最后一个上午时间点可能是 09:24:57、09:24:59、09:25:00，也可能稍晚；还可能包含尾盘集合竞价过程。即使过程数据中出现 09:25，它仍然是虚拟撮合快照，不能当作正式成交。正式撮合应使用当日 09:25 正式撮合或历史 09:25 正式撮合。

尾盘集合竞价通常从 14:57 开始，可能持续到 15:00 附近。0x056a 与成交明细中的 status=8 可在分钟和价格上对应，但本接口额外提供秒、虚拟匹配量和未匹配量，是竞价过程分析的权威入口。成交明细中的 status=8 只作为原始简化快照保留，不应使用其数量字段替代本接口。

解析字段¶

`AuctionSeries` 字段	含义
`exchange` / `market_id` / `code` / `full_code`	市场和代码
`trading_date`	请求的历史日期；不传日期时为 `None`
`mode_or_selector_raw`	模式 / 选择器原始值
`start_raw`	起始参数原始值
`limit_or_count_raw`	数量参数原始值
`points`	竞价明细记录
`count`	记录数
`raw_payload`	原始 payload

`AuctionPoint` 字段	含义
`index`	序号
`minute_of_day_raw`	当日分钟原始值
`second_raw`	秒原始值
`time_label`	时间
`time_seconds`	当日秒数
`price` / `price_milli`	竞价价格 / 毫厘价
`matched_volume`	虚拟匹配量，单位手，不代表已经发生的逐笔成交
`unmatched_signed_raw`	未匹配量带符号原始值
`unmatched_volume`	未匹配量，单位手
`unmatched_direction_raw`	未匹配方向原始值
`reserved_zero_0e`	保留字段
`record_hex`	单条原始十六进制
`matched_amount_estimated`	估算成交额，`price * matched_volume * 100`

和成交明细接口的区别¶

方法	数据来源	适合场景
`client.auctions.series(code, date=None)`	`0x056a` 集合竞价快照	看当日或指定历史日期的竞价阶段价格、虚拟匹配量、未匹配量过程
`client.trades.today(code)` / `all_today(code)`	`0x0fc5` 当日成交明细	`ticks` 保留 `status=8` 简化快照；`actual_trades` 排除快照并保留真实成交
`client.trades.history(code, trading_date)` / `all_history(code, trading_date)`	`0x0fc6` 历史成交明细	指定日期的原始混合记录、真实成交和盘后固定价格成交视图
`client.trades.opening_match_today(code)` / `opening_match_history(code, trading_date)`	`0x0fc5` / `0x0fc6` 成交明细	分别读取当日 / 历史 `event_kind="opening_match"` 的 09:25 正式撮合，见对应独立文档