7709-当日成交明细¶

作用¶

分页查询主站当前保存的成交明细。这里的“当日”指主站当前保存的数据；盘中会持续更新，凌晨、周末或节假日可能返回最近交易日数据。返回记录中可能包含普通成交、集合竞价过程快照和 09:25 正式撮合，解析器通过 event_kind 区分语义。需要只取其中一种记录时，请使用对应的筛选接口文档。

项目	内容
主要调用	`client.trades.today(code, ...)` → `TradePage`
完整分页	`client.trades.all_today(code, ...)` → `TradePage`
批量字段 · 单页	`client.trades.today_batch(code, ...)` → `TradeBatch`
批量字段 · 完整分页	`client.trades.all_today_batch(code, ...)` → `TradeBatch`
底层接口	`0x0fc5`

这 4 个入口分成两组：today() / all_today() 返回原来的 TradePage（逐条 TradeTick 对象），today_batch() / all_today_batch() 返回 TradeBatch（按列保存数据，避免下载时逐条创建对象）。4 个入口的 code 都支持单个股票或代码列表；传列表时返回 {完整代码: 对应结果}。

示例¶

from eltdx import TdxClient

with TdxClient(timeout=3) as client:
    page = client.trades.today("sz000001", start=0, count=1800)
    all_ticks = client.trades.all_today("sz000001")
    pages = client.trades.all_today(["sz000001", "sh600000"])
    batch = client.trades.today_batch("sz000001", count=1800)
    all_batch = client.trades.all_today_batch(
        ["sz000001", "sh600000"]
    )

print(page.ticks[:3])
print(page.actual_trades[:3])
print(page.after_hours_trades[:3])
print(len(all_ticks.ticks))
print(batch.column("volume"))
print(all_batch["sz000001"].count)

client.trades.today(code) 不传日期，固定走当日成交明细 0x0fc5。请求和响应都不带交易日期。

参数¶

参数	含义
`code`	单个证券代码或代码列表；支持完整代码或六位代码
`start`	起始位置，从 `0` 开始
`count`	本页条数，便捷方法默认 `1800`，服务端单页上限也是 `1800`
`include_raw`	是否保留原始 payload，默认 `False`
`batch_size`	代码列表输入时的同时查询数，默认自动跟随连接池大小；代码列表没有总数量上限，超出并发数的代码排队等待。
`page_size`	`all_today()` 自动翻页时的每页条数，默认 `1800`，范围 `1..1800`
`max_pages`	`all_today()` 最大页数，默认 `100`；传 `None` 表示不设上限

all_today(code, page_size=1800, max_pages=100, include_raw=False) 会自动从 start=0 开始翻页，直到主站返回空页；page_size 必须在 1..1800，max_pages 传 None 表示不设页数上限。

today()、all_today()、today_batch() 和 all_today_batch() 的 code 都可传单个代码或代码列表；传列表时返回以规范化完整代码为键的字典，超出并发数的代码自动排队。

可选批量数据返回¶

today_batch() 返回当前页的 TradeBatch，all_today_batch() 自动翻页到空页后返回完整的 TradeBatch。它们与 today() / all_today() 查询的是同一份成交明细，区别只在返回数据的组织方式；原来的 TradePage 调用保持不变。

data = client.trades.all_today_batch("sz000001")
selected = data.select(
    i for i, (event, volume) in enumerate(
        zip(data.column("event_kind"), data.column("volume"))
    )
    if event != "auction_snapshot" and volume > 1000
)
print(selected.to_columns(["time_label", "price", "volume"]))
print(selected.tick(0).price if selected.count else None)

TradeBatch 适合按列筛选和汇总；只有需要对象属性时，才用 tick(index)，或用 to_page() 一次性转回原来的 TradePage。

解析字段¶

`TradePage` 字段	含义
`exchange` / `market_id` / `code` / `full_code`	市场和代码
`start` / `request_count`	请求起点 / 请求条数
`ticks`	原始记录，包含 `trade`、`auction_snapshot`、`opening_match`
`actual_trades`	排除 `status=8` 后的真实成交，保留 09:25、15:00 和盘后固定价格成交
`after_hours_trades`	15:05-15:30、`status=5` 的盘后固定价格成交
`auction_snapshots`	从本页筛出的 `status=8` 集合竞价快照
`opening_matches`	从本页筛出的 09:25 正式撮合记录
`trading_date`	原始 `0x0fc5` 响应不带日期，因此保持为空
`price_base_raw_f32`	历史价格基数；当日接口通常为 `None`
`count`	混合记录条数
`has_more`	单页结果非空时为 `True`，表示仍可能有下一页；空页才确认结束
`raw_payload`	原始 payload

`TradeTick` 字段	含义
`index`	本页内序号
`absolute_index`	全局序号，`start + index`
`time_minutes`	当日分钟数
`time_label` / `trade_datetime`	成交时间
`price` / `price_milli`	成交价 / 毫厘价
`volume`	原始数量字段；真实成交时是成交量，`status=8` 时不赋予竞价数量语义
`order_count`	原始笔数字段；`status=8` 时不赋予竞价未匹配量语义
`event_kind`	`trade`、`auction_snapshot` 或 `opening_match`
`is_auction_snapshot` / `is_opening_match` / `is_trade`	事件类型判断属性
`is_actual_trade`	是否为真实成交；仅 `status=8` 返回 `False`
`is_after_hours_fixed_price`	是否为 15:05-15:30、`status=5` 的盘后固定价格成交
`auction_matched_volume`	成交明细不推断竞价数量，固定为 `None`
`auction_unmatched_signed_volume` / `auction_unmatched_volume`	成交明细不推断竞价未匹配量，固定为 `None`
`side`	方向，`buy`、`sell`、`neutral` 或状态名
`status_raw`	方向 / 状态原始值
`price_delta_raw`	成交价差分原始值
`price_acc_raw`	成交价差分累计值
`unknown_tail_raw`	当日成交明细尾部原始字段
`reserved_zero`	协议保留字段；没有时为 `None`
`record_hex`	单条原始十六进制
`trade_amount_yuan`	按原始数量计算的金额；只应对真实成交作为成交额使用

status_raw == 8 的记录不是实际成交，因此不会进入 actual_trades；时间为 09:25 且不是 status=8 的记录是正式开盘撮合，15:00 的非 status=8 记录是正式收盘撮合，两者都会保留。15:05-15:30 的 status=5 是盘后固定价格真实成交，同时出现在 actual_trades 和 after_hours_trades 中。

自 2026 年 7 月 6 日起，盘后固定价格交易由科创板、创业板扩展至全部 A 股及沪深 ETF，成交价格为当日收盘价；没有发生盘后成交时，after_hours_trades 为空。

成交明细中的 status=8 主要用于保留竞价时间和价格。其数量原始字段可能为零，不能替代 0x056a；完整秒级过程、虚拟匹配量和未匹配量请使用集合竞价过程快照。

需要完整集合竞价过程时使用集合竞价过程快照；只取 09:25 正式撮合时使用当日 09:25 正式撮合。

翻页规则¶

项目	说明
起始页	`start=0`
下一页	`start += 当前页实际返回数量`
单页结果可能还有数据	`page.has_more` 为 `True`
拉取当日完整明细	用 `client.trades.all_today(code)`

today() 保留服务器当前页的原始顺序。all_today() 会把服务器返回的分页按时间顺序重新合并：start=0 是较新的页面，后续 start 页面更早，因此完整结果按页倒序展开，但保留每页内部顺序。TradeTick.absolute_index 仍表示服务器原始分页位置，不是合并后列表的下标。

真实返回样本¶

真实返回 JSON · TradePage（收盘与盘后节选）

采样标的sz000001

交易日期2026-08-17

返回类型TradePage

真实采样；请求 start=0、count=2，展示 15:00 正式成交和 15:05 status=5 盘后成交。

{
  "exchange": "sz",
  "code": "000001",
  "start": 0,
  "request_count": 2,
  "ticks": [
    {
      "time_label": "15:00",
      "price": 11.1,
      "volume": 9264,
      "order_count": 338,
      "status_raw": 2,
      "side": "neutral",
      "event_kind": "trade"
    },
    {
      "time_label": "15:05",
      "price": 11.1,
      "volume": 3,
      "order_count": 1,
      "status_raw": 5,
      "side": "status_5",
      "event_kind": "trade"
    }
  ]
}