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ETF竞价明细通达信

获取单只 ETF 集合竞价明细里的价格、撮合量、未撮合量和方向原始值。

这个接口用于查看源端返回的 ETF 集合竞价明细,适合观察开盘集合竞价和收盘集合竞价过程中的价格、撮合量和未撮合量变化。开盘段实测常见覆盖 09:15 到 09:25 前,不包含 09:25 最终开盘成交结果;收盘段实测常见覆盖 14:57 至 15:00 前后。它不能单独替代成交明细接口。

输入参数

参数类型必填说明默认值
codestringETF 代码:支持 510050、510050.SH、sh510050;批量可传列表或英文逗号分隔字符串。
参数示例
# 单个标的
client.call("etf_auction_process_tdx", code="510050.SH")

# 批量请求多个标的
client.call("etf_auction_process_tdx", code=["510050.SH", "159915.SZ"])

返回字段

字段类型说明
instrument_idstringAxData 统一证券代码,例如 000001.SZ。
symbolstring交易所原始六位代码。
tdx_codestringTDX 带市场前缀代码,例如 sz000001。
exchangestringAxData 交易所代码:SSE、SZSE 或 BSE。
auction_timestring竞价过程时间,格式 HH:MM:SS。
auction_indexinteger竞价过程记录序号,从 0 开始。
pricenumber竞价价格,单位:元。
matched_volumeinteger撮合量,A 股常见口径为手。
matched_amount_estimatednumber估算撮合金额,按 竞价价格 * 撮合量 * 100 计算,单位:元。
unmatched_volumeinteger未撮合量绝对值。
unmatched_amount_estimatednumber估算未撮合金额,按 竞价价格 * 未撮合量 * 100 计算,单位:元。
unmatched_directioninteger未撮合方向:正数为 1,负数为 -1,未撮合量为 0 时为 0。

调用示例

Python SDK

import axdata as ax

client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
    "etf_auction_process_tdx",
    code='510050.SH',
)

HTTP API

POST /v1/request/etf_auction_process_tdx
Content-Type: application/json

{
  "params": {
    "code": "510050.SH"
  }
}

真实样例快照

展示插件接口目录里的固定 example.response,页面打开不会再次请求源端。

请求参数

{
  "code": "510050.SH"
}

响应样例

instrument_idsymboltdx_codeexchangeauction_timeauction_indexpricematched_volumematched_amount_estimatedunmatched_volumeunmatched_amount_estimatedunmatched_direction
510050.SH510050sh510050SSE09:15:0003.01556801712520.01230370845.01
510050.SH510050sh510050SSE09:15:0913.01688202660112.0640193024.0-1

生成时间:2026-07-06T16:54:55+00:00