</>

新浪中国期货分钟实现波动新浪财经

临时获取新浪财经新浪中国期货分钟实现波动数据，默认不入库。

接口类型: 临时请求（HTTP POST，查一次返回一次）
调用路径: /v1/request/rv_from_futures_zh_minute_sina
接口名称: rv_from_futures_zh_minute_sina
Provider: axdata.source.sina
源: 新浪财经 / sina
资产类型: stock
插件状态: enabled
信任级别: official
采集支持: 否

临时请求新浪期货单合约分钟线并派生实现方差/波动率，默认不入库。

输入参数

参数	类型	必填	说明	默认值
`symbol`	string	否	新浪期货合约代码，例如 RB0、IF2008；默认 RB0。	"RB0"
`period`	string	否	分钟周期，可选 1、5、15、30、60；默认 1。	"1"
`limit`	integer	否	最多请求并参与计算的分钟线行数，默认 100，最大 2000。	100

返回字段

字段	类型	说明
`source_symbol`	string	新浪期货合约代码，例如 RB0 或 IF2008。
`period`	string	分钟周期，可选 1、5、15、30、60。
`start_datetime`	datetime	参与计算的首条分钟时间，格式 YYYYMMDDHHMMSS。
`end_datetime`	datetime	参与计算的末条分钟时间，格式 YYYYMMDDHHMMSS。
`sample_count`	integer	参与计算的有效收盘价样本数。
`return_count`	integer	用于实现方差求和的相邻对数收益数量。
`realized_variance`	number	实现方差，口径为相邻分钟收盘价对数收益平方和，未年化。
`realized_volatility`	number	实现波动率，口径为实现方差平方根，未年化。

调用示例

Python SDK

import axdata as ax

client = ax.AxDataClient()
rows = client.call(
    "rv_from_futures_zh_minute_sina",
    limit=2,
    period='1',
    symbol='RB0',
)

HTTP API

POST /v1/request/rv_from_futures_zh_minute_sina
Content-Type: application/json

{
  "params": {
    "symbol": "RB0",
    "period": "1",
    "limit": 2
  }
}

真实样例快照

展示插件接口目录里的固定 example.response，页面打开不会再次请求源端。

请求参数

{
  "symbol": "RB0",
  "period": "1",
  "limit": 2
}

响应样例

source_symbol	period	start_datetime	end_datetime	sample_count	return_count	realized_variance	realized_volatility
RB0	1	20260701091300	20260701091400	2	1	4.2330392523384376e-07	0.0006506181101336204

生成时间：2026-07-06T16:54:55+00:00